解释变量是比值类的指标值特别小怎么办
指标值特别小应当适当调整相关变量的单位。系数不大，和T值显著不显著没有必然联系。但是如果这些个变量之间联系不大的话，出现一些想不到问题的情况也会多。那么小的量可能就相当于标准误差给误了，可以适当选取其他变量，不要选择GDP。
mlhxueli
2023-06-12 07:15:091
stata可以计算两个变量freq之间的比值吗
可以计算的
可桃可挑2023-06-12 07:15:081
两个正态变量的比值服从什么分布
不知道你可以问问老师
韦斯特兰2023-06-12 07:15:074
西方经济学，这句话是什么意思 弹性是两个变量各自变化比例的一个比值，所以它是一个具体的数字，它与自
比如：需求的价格弹性在经济学中一般用来衡量需求的数量随商品的价格的变动而变动的情况。需求的价格弹性的计算公式是 需求的价格弹性＝需求量变化的百分比/价格变化的百分比同理：需求的收入弹性： 需求的收入弹性=需求量变化的百分比/收入变化的百分比
豆豆staR2023-06-12 07:15:061
ΔPV=ΔnRT或者PΔV=ΔnRT成立么,不成立的话求解释 压强的改变量跟什么有不变的比值？
成立!比如说向一个体系里充入或者抽出气体就属于你列出的这种情况. △P1/△n1=△P2/△n2=V
Chen2023-06-12 07:15:061
在平均指标指数中，是以变量与权数比率互为同度量因素的。( )
【答案】：正确平均指标指数通常是两个加权算术平均数之比。而加权算术平均数则受变量和权数两个因素的影响，即加权算术平均数=变量×权数比率，因而，平均指标指数也受这两个因素的影响。在对平均指标指数进行分解时，只能以变量和权数比率互为同度量因素。mlhxueli
2023-06-12 07:15:051
下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。
【答案】：A信息比率（IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：式中：Rp表示投资组合收益，及。表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σp-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。豆豆staR2023-06-12 07:15:041
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
【答案】：B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：其中，Sp表示夏普比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
苏州马小云2023-06-12 07:15:041
比率检验是离散变量吗
可以的。首先要看您测量的这一指标是连续数据还是离散数据。 首先说离散数据，可以做双比率检验或卡方检验（FISHER精确检验在样本数量很小时更准确）； 如果数据是连续数据，则首先要看数据是否是正态的，考虑到样本数小于20，非正态的可能性较
hi投2023-06-12 07:15:041
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
【答案】：B
铁血嘟嘟2023-06-12 07:15:041
在回归中自变量用比率好还是数量好
因为你原来的方程模型肯定是道格拉斯模型。W=C×exp(bE)×exp(cX)×μ 为了回归分析，就左右取对数，如此连乘变成连加也就是线性。等到你得出回归值a尖,b尖,c尖, 带回原方程就好了。取对数是计算方便。讲起意义还是要脱了对数才能说。
九万里风9
2023-06-12 07:15:041
总体比率是二分类变量的总体比率通过一个简单的0-1变换可转化为总体均值吗？
案如下图所示：方程的同解原理：⒈方程的两边都加或减同一个数或同一个等式所得的方程与原方程是同解方程。⒉方程的两边同乘或同除同一个不为0的数所得的方程与原方程是同解方程。整式方程：方程的两边都是关于未知数的整式的方程叫做整式方程。分式方程：分母中含有未知数的方程叫做分式方程。
西柚不是西游2023-06-12 07:15:041
“受教育程度”变量属于什么尺度
在统计分析实际运用上，变量决定于所使用测量方法或测量尺度（scale），对于同一个测量对象，可以利用不同的测量尺度来测量，得到不同的测量结果，也就是不同的测量变量。从测量的层次来看，测量尺度可以区分为名义、顺序、等距、比率四种层次，因此变量又可以分为名义变量、顺序变量、等距变量和比率变量。这四种变量分别由四种对应的量尺所测得。相同的变量名称，可以用不同的量尺来测量，反映出不同的测量内容。
tt白2023-06-12 07:15:033
比率或回归差补方法可以保持变量间的关系吗?
可以，比率或回归差补方法可以保持变量间的关系hi投2023-06-12 07:15:021
如何用温度计测温度属于什么变量类型
等距变量。使用温度计测温度属于等距变量类型，不属于称名变量、比率变量、顺序变量。温度计是可以准确地判断和测量温度的工具，分为指针温度计和数字温度计。根据使用目的的区别，已设计制造出多种温度计。
Jm-R2023-06-12 07:15:001
什么是测量的变量
是用来描述一个特定的实体的未知属性的。测量的变量是是用来描述一个特定的实体的未知属性的，可以被分为以下四类：名义变量、序级变量、区间变量和比率变量。变量来源于数学，是计算机语言中能储存计算结果或能表示值的抽象概念。
NerveM
2023-06-12 07:15:001
多变量统计分析中，现有一组顺序变量X，一组比率变量Y，想要研究两组变量的相关关系
你是有2个变量，还是很多变量？你的概念是模糊的我替别人做这类的数据分析蛮多的
CarieVinne 2023-06-12 07:14:591
foxtable 如何判断该变量是字符型变量？
方法/步骤1、首先，打开或者是新建一组数据，这里是打开一组案例分析中的数据进行分析。百2、在浏览窗口中找到需要分析度的数据。知3、选择分析，描述统计中的比率，单击打开。4、弹出一个设置窗口，我们道再这里设置比率的分子回和分母还有分组变量。分子和分母分别表示比率变量中的分子和分母变量。分组变量一般是叙事变量，使用数值代码或者是字符串对分组变量进行编码。5、这是根据数据中答的变量设置的三个分值。6、下面是对统计量进行设置分析。打开统计量窗口，里面有四大块，根据数据统计分析自定义设置，设置完成之后确定即可。7、下面是根据数据分析设置的显示结果，如下图所示：
无尘剑
2023-06-12 07:14:591
计量中变量是比率是不是要取对数
因为你原来的方程模型肯定是道格拉斯模型。w=c×exp(be)×exp(cx)×μ为了回归分析，就左右取对数，如此连乘变成连加也就是线性。等到你得出回归值a尖,b尖,c尖,带回原方程就好了。取对数是计算方便。讲起意义还是要脱了对数才能说。
小白2023-06-12 07:14:571
如果一个变量不存在绝对零点会怎么样
不会怎么样。等距变量没有绝对零点，也就是说0不代表没有，因此不能做乘除运算，比率变量有绝对零点，0代表没有。
墨然殇2023-06-12 07:14:571
如何简单的区分等距变量和比率变量。
等距变量没有绝对零点，也就是说0不代表没有，因此不能做乘除运算比率变量有绝对零点，0代表没有
再也不做站长了2023-06-12 07:14:561
比率型变量分子怎么调
比率型变量分子具体的调节方式具体如下:首先我们应该选择分析->描述统计->比率统计，在比率统计对话框中，将Lastval变量作为分子，将Saleval变量作为分母，分组变量是Town。这样就可以调节比率型变量分子。
陶小凡2023-06-12 07:14:561
率变量乘还是除单位一
乘。率变量乘单位一。比率变量是具有相等单位和绝对零点的变量，例如身高、体重等。
水元素sl2023-06-12 07:14:551
如何简单的区分等距变量和比率变量.不要
变量测量有四类：类别(nominal)、等序(ordinal)、等距(interval)、等比(ratio)。类别比较简单，比如性别，男、女。等序，存在一定顺序的排名，如 满意度：非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意。等距变量是有测量单位、相对零点的变量。数值间可施行加、减法两种运算。比如考试的具体分数。等比量表又称“比率量表”，是即具有类别、等级、等距特征，也具有绝对零点的量表。数值可以加减乘除。如 长度、重量等，工资，年龄。等距与等比的区别在与是否有真正0存在，等距只能加减，等比能加减乘除。
meira2023-06-12 07:14:392
什么是比率变量
比率分析法是以同一期财务报表上若干重要项目的相关数据相互比较，求出比率，用以分析和评价公司的经营活动以及公司目前和历史状况的一种方法,而这些数据就是比率变量。
gitcloud2023-06-12 07:14:391
时间序列可以用解释变量的滞后期作为工具变量吗
英文术语：instrumental variable在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量，称为工具变量。作为工具变量 ，必须满足下述四个条件：（1）与所替的随机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相关
大鱼炖火锅2023-06-12 07:14:381
工具变量可以取因变量的滞后项吗
某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量。 控制变量在物理学的概念是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量九万里风9
2023-06-12 07:14:381
随机效应模型可以加入控制变量滞后项吗
随机效应模型可以加入控制变量滞后项。是可以的，相当于样本因为滞后两期减少了2个时间的横截面数据，其他都没有变化。动态面板主要针对的是，有LaggedDependentVariables，也就是你的因变量当中存在滞后项的情况。
康康map2023-06-12 07:14:371
计量经济学中什么是先决变量
先决变量是外生变量和滞后变量的合称
人类地板流精华2023-06-12 07:14:362
动态面板模型中，因变量滞后项一定要显著吗
不一定。动态面板不仅仅针对于被解释变量受到滞后项的影响，还有别的因素。建议去看Roodman （2009）：How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata可桃可挑2023-06-12 07:14:351
为什么我们要加上因变量和自变量的滞后时间来解决自相关?
因为时间序列模型就是这样的。这是事物系统的诸要素所固有的相对稳定的组织方式或联结方式。这些体现为要素的组织、总合、集合。诸多要素借助于结构形成系统，物质系统的结构可分为空间结构与时间结构。被控对象的被控变量的变化落后于干扰的现象叫滞后。滞后分纯滞后和过渡滞后，实际对象中，往往是纯滞后与过渡滞后同时存在，很难严格区别，常常把两者合起来统称为滞后时间。滞后的存在是不利于控制的，所以，在设计和安装控制系统时，应尽量把滞后减到最小。水元素sl2023-06-12 07:14:341
stata生成滞后一期变量会损失数据吗
会损失的陶小凡2023-06-12 07:14:331
解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办，用eviews怎么解决？
eviews中x(-1)表示变量滞后一期直接纳入方程中作为解释变量使用。铁血嘟嘟2023-06-12 07:14:331
选取自变量的滞后项作为工具变量stata命令怎么写
ivregress 2sls Y X2 X3 (x1=z1)
u投在线2023-06-12 07:14:332
替换变量法一定要滞后一期计算吗？
在进行稳健型检验时，使用替换变量法替换被解释变量时，通常需要将替换变量滞后一期。这是因为替换变量的引入可能会导致时间序列中的异质性(heteroscedasticity)问题，而滞后一期可以减少这种异质性的影响。具体来说，如果替换变量与被解释变量之间存在协整关系(cointegration relationship),那么在滞后一期后，替换变量和被解释变量之间的协整关系可能会消失或减弱，从而减少了异质性的影响。此外，滞后一期还可以使得替换变量更加平稳，从而更好地进行稳健型检验。当然，如果替换变量与被解释变量之间不存在协整关系，或者替换变量的时间序列足够长，那么滞后一期可能并不是必须的。但是，为了保证稳健性，建议仍然进行一定的滞后处理。hi投2023-06-12 07:14:331
用混合最小二乘法做多元线性回归, 没有滞后变量，是否需要做自相关检验？？
要九万里风9
2023-06-12 07:14:322
求助，如何在MATLAB中创建滞后变量
当然不一样了 Matlab和Eviews可不是同一类软件 你直接把那个向量截一段就可以表示滞后了！
瑞瑞爱吃桃2023-06-12 07:14:321
如何求一个变量相对另一些变量的确定的滞后时间
一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数2. u_t是白噪声而不出现序列相关3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
北营2023-06-12 07:14:321
控制变量需要滞后吗
因果关系一般有这样的特点：当一个变量是原因，另一个变量是结果时，结果变量的变化总是滞后于原因变量，而且这两个变量存在着高相关，所以追踪测查变量间的相关可能会得到因果的结论。交叉滞后相关设计就是要获得变量自身和变量间随时间变化的相关系数，然后依据这些相关系数确定哪一个是原因变量，哪一个是结果变量。在比较相关系数时，有一个基本假设，如果是一个变量A引起了另一个变量B的变化，即A是原因变量，B是结果变量，那么第一次测量的A与第二次测量的B的相关程度，应该远大于第一次测量的B与第二次测量的A之间的相关，同时，因为原因变量的相对稳定，A的两次测量间的相关也会大于B的两次测量间的相关。Jm-R2023-06-12 07:14:311
如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时，当使用的命令为xtdpdsyslslntradelnfditfplnagdplnkty,twovce(gmm)，可以做sargan和AR检验；然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsyslsl(0/1).lntradel(0/1).lnfdil(0/1).tfpl(0/1).lnagdpl(0/1).lnkty,twovce(gmm)，就会提示cannotcalculateSargantestwithdroppedvariables！而且，一般采用内生变量的滞后一期值作为工具变量，那么在xtdpdsys命令中如何设置工具变量呢？pre和end的使用也不是很清楚，在此请教大家。北营2023-06-12 07:14:311
控制变量滞后一期作用
回归系数不显著。模型回归时，发现控制变量进行滞后一期处理可以得到显著的想要的结果，但不滞后的话，控制变量滞后一期作用是回归系数不显著，回归系数在回归方程中表示自变量x对因变量y影响大小的参数。NerveM
2023-06-12 07:14:311
EVIEWS面板数据中怎么用变量的滞后项?
直接在eviews的里输入命令就可以了吧X1(t-1)写成X1（-1），滞后2期写成X1（-2）
此后故乡只2023-06-12 07:14:301
自变量滞后一期工具变量需要滞后嘛
自变量滞后一期工具变量需要滞后。滞后期作为工具变量，与残差项的相关性是存疑的。第一阶段用工具变量拟合出解释变量，第二阶段用拟合出的解释变量和被解释变量做回归。NerveM
2023-06-12 07:14:301
解释变量滞后一期是所有的变量吗
不是。除被解释变量外所有变量滞后一期，因此不是所有的变量。解释变量是指着重研究的自变量，是研究者重点考查对因变量有何影响的变量。NerveM
2023-06-12 07:14:301
lagged dependent variable是什么意思，滞后应变量翻译
lagged dependent variable滞后因变量瑞瑞爱吃桃2023-06-12 07:14:291
字符型变量如何滞后一期
genrrr1=resid(-1)。eviews变量滞后一期操作输入命令：genrrr1=resid(-1)。根据查询相关公开信息显示：根据查询Eviews的相关资料得知，想要滞后一期输入命令：genrrr1=resid(-1)就可以。
北境漫步2023-06-12 07:14:291
eviews变量滞后一期怎么操作
eviews变量滞后一期操作输入命令：genrrr1=resid(-1)。根据查询相关公开信息显示：根据查询Eviews的相关资料得知，想要滞后一期输入命令：genrrr1=resid(-1)就可以了。用EVIEWS估计面板误差修正模型时没有确定滞后阶数这一步，直接是滞后一期的估计结果都显著，误差修正项系数也显著。人类地板流精华2023-06-12 07:14:291
经济变量的滞后性为什么会带来自相关性
1、经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关。2、经济行为的滞后性引起随机误差项自相关。3、一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关。4、模型设定误差引起随机误差项自相关。5、观测数据处理引起随机误差项自相关。康康map2023-06-12 07:14:281
如何利用STATA生成变量滞后期的数据
要先设定时间变量 用 tsset time X(截面变量)。假如变量是x 要生成其滞后一期 。命令为：gen m=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
阿啵呲嘚2023-06-12 07:14:282
spss如何生成滞后一期变量
如果你想生成滞后变量，就要先将数据定义为时间序列数据，让spss自己生成一个时间变量
善士六合2023-06-12 07:14:271
核心解释变量空间滞后效应不显著说明什么
心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，就会导致滞后变量不显著，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。当滞后变量的回归系数变得在统计上不显著，或者至少有一个变量的系数估计值符号发生变化，由正变负或由负变正，序贯回归过程就终止。meira2023-06-12 07:14:271
变量滞后一期是指下一期吗
不是指下一期；是指解释变量不相关与随机扰动项不相关。与滞后一期的被解释变量高度相关。
余辉2023-06-12 07:14:271
对数的滞后变量怎么表示
对数的滞后变量(lagged variable)用运算符lag()表示，如lag(x,1)表示x滞后一期的滞后变量，lag(log(z),2)表示log(z)滞后两期的滞后变量；差分项则使用运算符diff()表示。NerveM
2023-06-12 07:14:251
stata中如何生成两阶以上的滞后变量
stata中如何生成两阶以上的滞后变量要先设定时间变量用tssettimeX(截面变量)。假如变量是x要生成其滞后一期。命令为：genm=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
kikcik2023-06-12 07:14:251
滞后变量模型的介绍
在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。
FinCloud2023-06-12 07:14:241
滞后变量不显著的原因
有3种可能：1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，就会导致滞后变量不显著，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。当滞后变量的回归系数变得在统计上不显著，或者至少有一个变量的系数估计值符号发生变化，由正变负或由负变正，序贯回归过程就终止。大鱼炖火锅2023-06-12 07:14:241
怎么做一阶滞后的解释变量与被解释变量的回归
spss里的pearson相关分析的作用就是单纯考量变量两两之间的关系，虽然你可以在分析时一次放入多个变量，但出来的结果都是两个变量的简单的相关，也就是不在求两变量相关时考虑其他的控制变量。无尘剑
2023-06-12 07:14:231
logistic模型可以引入自变量的滞后变量么
logistic 回归对自变量类型一般不做规定，但它要求自变量与logit p之间应符合线性关系。当自变量为分类变量时，可不必考虑线性关系，但当自变量为连续型变量时，则需要检验二者之间的线性关系是否成立。如果不成立，应进行相应的变量变换，如对数变换、指数变换、多项式变换等，使其以恰当的形式进入方程。严格说来，应用logistic 回归之前必须先检验自变量与logit p之间是否具有线性关系，因为如果二者之间的关系是非线性的，参数估计将发生偏差，从而导致结果的不准确以及结论的不可靠。引自：本人发表在中华流行病学杂志上的一篇文章
拌三丝2023-06-12 07:14:231
spss变量滞后两年怎么处理
在数据处理板块中处理。首先，在‘数据处理"版块中点击‘生成变量"按钮，然后，在右边生成变量中下拉选择滞后处理，根据需求选择滞后阶数，最后，点击确认处理，在左侧框可以看到滞后处理结果。SPSS为IBM公司推出的一系列用于统计学分析运算、数据挖掘、预测分析和决策支持任务的软件产品及相关服务的总称，有Windows和Mac OS X等版本。小白2023-06-12 07:14:221
自变量滞后一期的意思
自变量滞后一期的意思一阶滞后就是模型的前一期值。时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法。把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t。有大量的理由可以假定滞后因变量是Y或△Y的原因之。在政治、社会或心理的态度分析中，早前倾向会对倾向的当前状态或其历时变化产生一定的因果作用。通常把变量的前期值即带有滞后作用的变量称为滞后变量（Lagged Variable）,滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量。含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。现实经济生活中，许多经济变量不仅受同期因素的影响，而且还与它自身的前期值有关。例如，人们的消费支出不仅取决于当前收入，还在一定程度上与过去各期收入有关。陶小凡2023-06-12 07:14:211
eviews中关于截面数据以及滞后变量的问题
大神来了，你这个问题太多，一个一个找我给你回答吧我替别人做这类的数据分析蛮多的meira2023-06-12 07:14:212
利用EViews软件做滞后变量模型时，用genr命令时应该怎么genr？
可以做的做数据分析，找我吧大鱼炖火锅2023-06-12 07:14:212
滞后自变量后需要滞后控制变量吗
需要。 控制变量在工具书中的解释：除自变量之外，一切能使因变量发生变化的变量。这类变量是应该加以控制的，如果不加控制，它也会造成因变量的变化，即自变量和一些未加控制的因素共同造成了因变量的变化,这叫自变量的混淆。因此，只有将自变量以外一切能引起因变量变化的变量控制好，才能弄清实验中的因果关系。 控制变量在实验中，仅仅只有自变量才是和因变量有关的，自变量之外往往存在额外相关变量，此类变量简称额外变量，因其必须被想办法控制，在实验中保持恒定不变，又称其为控制变量。??CarieVinne 2023-06-12 07:14:201
解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办，用eviews怎么解决？
eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用。大鱼炖火锅2023-06-12 07:14:201
为什么要选滞后一期的变量
因为要应用。选择滞后一期的工业智能化指数作为核心解释变量进行回归。因为技术应用并非一蹴而就，从智能化技术研究到机器设备投资和行业应用。在时间序列中，由于解释变量中同时存在当期和滞后期的叫滞后分布模型。余辉2023-06-12 07:14:201
如何用stata对面板数据生成滞后变量
如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price余辉2023-06-12 07:14:191
多个解释变量能采用分布滞后模型吗
多个解释变量能采用分布滞后模型。 在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应.某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable）,含有滞后变量的模型称为滞后变量模型.滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态分析的问题有可能成为动态分析.含有滞后解释变量的模型,又称动态模型（Dynamical Model）。 产生滞后效应的原因 ： 1、心理因素：人们的心理定势,行为方式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人不可能很快改变其生活方式. 2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产. 3、制度原因：如定期存款到期才能提取,造成了它对社会购买力的影响具有滞后性.
黑桃花2023-06-12 07:14:191
如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时，当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验；然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).lntrade l(0/1).lnfdi l(0/1).tfp l(0/1).lnagdp l(0/1).lnkty ,two vce(gmm)，就会提示cannot calculate Sargan test with dropped variables！而且，一般采用内生变量的滞后一期值作为工具变量，那么在xtdpdsys命令中如何设置工具变量呢？pre和end的使用也不是很清楚，在此请教大家。
真颛2023-06-12 07:14:191
什么是滞后内生变量
内生变量的一种,相对于先决变量。变量来源于数学，是计算机语言中能储存计算结果或能表示值抽象概念。变量可以通过变量名访问。在指令式语言中，变量通常是可变的;但在纯函数式语言(如Haskell)中，变量可能是不可变(immutable)的。在一些语言中，变量可能被明确为是能表示可变状态、具有存储空间的抽象(如在Java和VisualBasic中);但另外一些语言可能使用其它概念(如C的对象)来指称这种抽象，而不严格地定义"变量"的准确外延。北营2023-06-12 07:14:181
在STATA中如何生成包含变量自身滞后项的变量
stata中如何生成两阶以上的滞后变量要先设定时间变量用tssettimex(截面变量)。假如变量是x要生成其滞后一期。命令为：genm=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
苏萦2023-06-12 07:14:171
如何利用STATA生成变量滞后期的数据
1、生成数据。2、依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出回归分析对话框。3、在“dependent variable“中填入响应变量y，在”independent variable“中填入解释变量x，点击OK按钮。4、在结果界面中，_cons为0.514312表示回归截距，回归系数为0.9935173，则回归方程为y=0.514312+0.9935173x。Prob>F=0.0000<0.05，说明回归方程具有统计学意义。R-squared和Adj R-squared分别为0.9891和0.9878，说明回归方程拟合效果很好。5、回归拟合图。依次点击Statistics→linear model and related→Regression diagnostics→Added-variable plot，弹出回归拟合散点图及拟合直线设置窗口。6、散点图表明，解释变量和响应变量呈明显的线性趋势。kikcik2023-06-12 07:14:171
如何求一个变量相对另一些变量的滞后时间
在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应.某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响.通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable）,含有滞后变量的模型称为滞后变量模型.滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态分析的问题有可能成为动态分析.含有滞后解释变量的模型,又称动态模型（Dynamical Model）.产生滞后效应的原因 ：1、心理因素：人们的心理定势,行为方式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人不可能很快改变其生活方式.2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产.3、制度原因：如定期存款到期才能提取,造成了它对社会购买力的影响具有滞后性.以滞后变量作为解释变量,就得到滞后变量模型.它的一般形式为：Yt = β0 + β1Yt u2212 1 + β2Yt u2212 2 + ...+ βqYt u2212 q + α0Xt + α1Xt u2212 1 + ...+ αsXt u2212 s + μt q（注意公式中上标下标未分）,s：滞后时间间隔自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model,ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归,还包括着X分布在不同时期的滞后变量有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限；无限自回归分布滞后模型：滞后期无限.分布滞后模型（distributed-lag model）分布滞后模型：Y_t=alpha+sum_{i=0}^seta_iX_{t-i}+mu_t 模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值：β0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier),表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度.βi (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数,表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小.sum_{i=0}^seta_i称为长期（long-run）或均衡乘数（total distributed-lag multiplier）,表示X变动一个单位,由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小.如果各期的X值保持不变,则X与Y间的长期或均衡关系即为E(Y)=alpha_0+alpha_1X_t+(sum_{i=0}^seta_i)X自回归模型（autoregressive model）自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值Y_t=alpha_0+alpha_1X_t+sum_{i=1}^qeta_iY_{t-i}+mu_t而Yt = α0 + α1Xt + α2Yt u2212 1 + μt称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）.陶小凡2023-06-12 07:14:161
工具变量选择滞后项原因
工具变量滞后一期是解决内生性问题的两种方法，其意思分别为：1、使用内生变量的滞后一期，内生变量的上一期与当期误差项并不存在墨然殇2023-06-12 07:14:162
eviews，滞后变量？
我现在好乱的感觉，马上面临小升初了。老师家长对我的期望还是很高的，我怕我考重点中学里的初中康康map2023-06-12 07:13:593
生成新的滞后变量命令
如果目的是创建滞后变量以便在某些估计中使用它们，请知道您可以在许多估计命令中直接使用时间序列运算符；也就是说，一开始就不需要创建滞后变量。请参阅help tsvarlist。
ardim2023-06-12 07:13:591
为什么模型中滞后变量的引入会造成解释变量多重共线的
①“方法”中选择“进入”，表示所有的自变量都进入模型，目前还没有考虑到变量的多重共线问题，要先观察初步的结果分析，才会考虑发哦变量的多重共线问题。通过观察调整后的判定系数0.924，拟合优度较高，不被解释的变量较少。②由回归方程显著性检验的概率为0，小于显著性水平0.05，则认为系数不同时为0，被解释变量与解释变量全体的线性关系是显著的，可建立线性方程。由系数表知，观察回归系数显著性检验中的概率值，如果显著性水平为0.05，除去“投入人年数”外，其他变量均大于显著性水平，这些变量保留在方程中是不正确的。所以该模型不可用，应重新建模。③重新建模操作见图片，采用的是“向后筛选”方法，依次剔除的变量是专著数、投入高级职称的人年数、投入科研事业费、获奖数、论文数。最后的模型结果是“立项课题数=-94.524+0.492x投入人年数”。④残差分析：又P-P图可知，原始数据与正态分布的不存在显著的差异，残差满足线性模型的前提要求。由库克距离（0.041小于1）和杠杆指变量的值知，没有显著的差异。残差点在0线周围随机分布。
小菜G的建站之路2023-06-12 07:13:591
如何生成空间滞后变量
eviews生成变量的滞后值要建立变量滞后模型，采用阿尔蒙变换，输入基础数据并生成高层次的分析所，依赖的数据模型，根据模型结合时间变量等函数再推断出变量的滞后值。拌三丝2023-06-12 07:13:591
spss如何生成滞后一期变量
如果你想生成滞后变量，就要先将数据定义为时间序列数据，让spss自己生成一个时间变量铁血嘟嘟2023-06-12 07:13:591
什么是滞后因变量
lagged dependent variable
wpBeta2023-06-12 07:13:583
stata中如何生成两阶以上的滞后变量
stata中如何生成两阶以上的滞后变量要先设定时间变量 用 tsset time X(截面变量)。假如变量是x 要生成其滞后一期 。命令为：gen m=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。阿啵呲嘚2023-06-12 07:13:581