二维正态随机变量(X,Y)的条件概率密度是正态分布吗?

这个不一定. 二维正态随机变量只能确定两个边缘分布分别服从一维正态分布,条件概率要利用公式求得,具体分析. 希望能解决您的问题.

此后故乡只2023-06-13 07:26:081

二维正态随机变量(x,y)~ n(1,3,4,16,1),则y=2x+1. ( ) 对 错

(X,Y)~N(1,4;4,16;1/4) 表示联合分布x,y的概率密度函数： f(x,y)服从正态分布 其中数学期望分别为1,4 方差为4,16 x,y的相关系数为1/4

北营2023-06-13 07:25:571

为什么正态随机变量的线性组合仍为正态

结果和随机变量的独立性有关，下面给出一般性结论，先做一些符号说明： 设随机变量Xi与Xj的期望分别为E(Xi)=μi，E(Xj)=μj，1≤i,j≤n 协方差为E[(Xi-EXi)*(Xj-EXj)]= E[(Xi-μi)*(Xj-μj)]=σij 显然，σij=σji，且当i=j时，D(Xi)=σii 令Y=∑{i=1,n}

Jm-R2023-06-13 07:25:451

正态随机变量

就是一个随机变脸符合正态分布。

瑞瑞爱吃桃2023-06-13 07:25:441

为什么正态随机变量在特定区间上取值的概率为零

你好！这句话不正确，正态分布在整个数轴上概率密度都不为0，在长度不为0的区间上的概率都不为0。但连续型随机变量在任一特定点取值的概率是0，所以正态分布在特定点取值的概率也是0。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！

小白2023-06-13 07:25:431

二维正态随机变量（X，Y）的条件概率密度是正态分布吗？

这个不一定。二维正态随机变量只能确定两个边缘分布分别服从一维正态分布，条件概率要利用公式求得，具体分析。

凡尘2023-06-13 07:25:382

请问什么叫正态随机变量?

就是一个随机变脸符合正态分布.

Chen2023-06-13 07:25:371

正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，为什么

可以证明，有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布

u投在线2023-06-13 07:21:501

为什么正态随机变量的线性组合仍为正态随机变量?

你把两个正态分布写成他的特征函数形式,然后用两个特征函数进行线性任意变换,得出来表达式是符合正态分布的特征函数的形式的,再将这个特征函数还原,是一个新的正态分布,按照这样的步骤应该可以证明出来

无尘剑 2023-06-13 07:21:071

为什么正态随机变量的线性组合仍为正态随机变量？

你把两个正态分布写成他的特征函数形式，然后用两个特征函数进行线性任意变换，得出来表达式是符合正态分布的特征函数的形式的，再将这个特征函数还原，是一个新的正态分布，按照这样的步骤应该可以证明出来

CarieVinne 2023-06-13 07:21:071

正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，为什么

结果和随机变量的独立性有关，下面给出一般性结论，先做一些符号说明： 设随机变量Xi与Xj的期望分别为E(Xi)=μi，E(Xj)=μj，1≤i,j≤n 协方差为E[(Xi-EXi)*(Xj-EXj)]= E[(Xi-μi)*(Xj-μj)]=σij 显然，σij=σji，且当i=j时，D(Xi)=σii 令Y=∑{i=1,n}

bikbok2023-06-13 07:21:021

试举例说明：存在标准正态随机变量X,Y,他们的联合分布(X,Y)不是二元正态的

令X=Y同为服从标准正态分布的随机变量，那么易见当x与y不相等时，联合概率密度f(x,y)的值为0.所以不符合二元正态分布概率密度的特点，故此时（X，Y）不服从二元正态分布

u投在线2023-06-10 08:56:371